https://www.portfoliovisualizer.com/
Portfolio Visualizer
Monte Carlo Simulation Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio based on historical or forecasted returns to test long term expected portfolio growth and survival, and the capability to meet financial goals and liabilities. Monte Carlo Simul
www.portfoliovisualizer.com
사이트에 접속해서 몇가지 조건들을 설정한 뒤 백테스트를 해볼 수 있다.
정석대로 하려면 raw date를 구해서 파이썬 등으로 프로그래밍을 해야하겠지만, 아직 거기까지는 공부를 못했고, 손쉽게 자산별, 비중별 장기누적 곡선을 보기에는 적당한 사이트인 것 같다.
1. 기본 세팅
- 체크하는 가격(월별, 연도별)
- 확인하고자는 기간
- 리밸런싱 기간
2. 자산고르기
3. 포트폴리오별로 자산비중 정하기
4. 분석
포트폴리오별로 초기자산 대비 누적수익액, 연평균수익률, 최고/최악의 수익률, 샤프지수, 주식시장과의 베타값 등을 보여준다.
All weather 포트폴리오와 S&P 500 index를 비교해보자.
초기에 각각 1만 달러오 시작하고 매년 리밸런싱한다고 설정함.
CAGR(연평균수익률)은 S&P500 인덱스가 13.42%로 올웨더(7.9%)에 비해 높음.
MDD(최대손실폭)는 올웨더가 10.91%로 인텍스보다(-19.63%) 낮음.
장기적으로 투자하기에 최대손실폭이 적은 것이 마음의 평정심을 유지하는데 도움이 되기에
포트폴리오 전략은 유효하다.
"더 많은 수익보다, 다소 적은 손실"을 추구하는 투자의 방법론.
장기간 연평균 수익률 8%는 아주 훌륭한 수익률이다.
보다 전통적인 자산배분 전략인 주식 60 : 채권 40으로 테스트 해보자.
SPY와 SPTL ETF를 활용해봤다.
CAGR은 두 그룹에서 거의 차이가 없다(9.52% vs 9.4%)
MDD는 60/40 포트폴리오가 휠씬 더 안정적이다(-25.3% vs -48.47%)
좀더 과거의 이력을 확인하기 위해 ETF가 아닌 자산군으로 백테스트를 진행해봤다. (US stock market 60%, Long term treasury 40% vs S&P 500 index)
CAGR은 큰 차이가 없고, MMD는 60/40 포트폴리오가 휠씬 안정적이다.
주식으로만 구성한 포트폴리오는 폭락 시 50% 손실을 견뎌야 한다.
시장 인덱스를 장기적으로 따라가든, 60/40으로 포트폴리오를 유지하든 30년이상 장기적으로 11% 정도 성장한다.
개별주식으로 연평균 11%이상 수익을 꾸준히 낼 자신과 실력이 없다면 포트폴리오 전략으로 가는 것이 가장 현명한 선택일 수 있다.
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